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Analyse de performance

Triple Reversion

Métriques de risque

Rendement total

+97.76%

Ratio de Sharpe

3.46

Rendement ajusté du risque (annualisé)

Drawdown max

-19.46%

Pire baisse depuis un sommet

Profit factor

1.45

Gains bruts ÷ pertes brutes

Win rate

75.0%

Espérance / trade

+0.04%

Gain moyen attendu par trade

Gain moyen

+0.18%

Perte moyenne

-0.35%

Meilleur trade

+21.69%

Pire trade

-5.36%

Trades / mois

48.9

Trades clôturés

1702

Rendement mois par mois

juin 2026
37 trades+0.73%
mai 2026
50 trades+0.98%
avr. 2026
45 trades+1.06%
mars 2026
79 trades+2.04%
févr. 2026
66 trades-0.38%
janv. 2026
38 trades+1.06%
déc. 2025
36 trades+0.88%
nov. 2025
41 trades+0.84%
oct. 2025
68 trades+1.67%
sept. 2025
33 trades+0.79%
août 2025
26 trades+0.62%
juil. 2025
49 trades+0.44%
juin 2025
44 trades+1.12%
mai 2025
57 trades+1.55%
avr. 2025
66 trades+1.95%
mars 2025
60 trades+1.70%
févr. 2025
33 trades+1.09%
janv. 2025
43 trades+1.49%
déc. 2024
46 trades+1.25%
nov. 2024
56 trades+1.53%
oct. 2024
72 trades+2.56%
sept. 2024
45 trades+2.59%
août 2024
61 trades+3.09%
juil. 2024
32 trades+1.79%
juin 2024
32 trades-2.28%
mai 2024
43 trades+8.82%
avr. 2024
35 trades+4.77%
mars 2024
16 trades-0.11%
févr. 2024
42 trades+5.53%
janv. 2024
45 trades+6.13%
déc. 2023
57 trades+3.02%
nov. 2023
72 trades+2.43%
oct. 2023
58 trades+2.37%
sept. 2023
52 trades+2.87%
août 2023
67 trades+3.50%